Сравнение FBUF с ZNOV
FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) and ZNOV (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, FBUF returned 19.74% vs 7.37% for ZNOV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBUF charges 0.48%/yr vs 0.79%/yr for ZNOV.
Доходность
Сравнение доходности FBUF и ZNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBUF показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у ZNOV с доходностью 2.87%.
FBUF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZNOV
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBUF и ZNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.54% | 14.01% | 2.58% |
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November | 2.87% | 6.27% | 0.76% |
Correlation
The correlation between FBUF and ZNOV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between FBUF and ZNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBUF vs. ZNOV — Ранг доходности на риск
FBUF
ZNOV
Сравнение FBUF c ZNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBUF | ZNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.58 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 4.52 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 21.32 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBUF | ZNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.90 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FBUF и ZNOV
Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что больше максимальной просадки ZNOV в -3.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и ZNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBUF | ZNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.09% | -3.31% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -1.64% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.37% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.35% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBUF и ZNOV
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBUF | ZNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.51% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 1.91% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 2.65% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 3.35% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 3.35% | +6.19% |
Сравнение комиссий FBUF и ZNOV
FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ZNOV в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBUF и ZNOV
Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как ZNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.62% | 0.64% | 0.54% |
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBUF and ZNOV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBUF has higher volatility (1.08%) compared to ZNOV (0.51%). In terms of maximum drawdown, FBUF dropped -11.09% vs ZNOV's -3.31%.
On 1-year performance, FBUF leads with 19.74% vs 7.37% for ZNOV. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, ZNOV has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 19.74% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for ZNOV.
FBUF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for ZNOV.
They also come from different issuers: Fidelity and Innovator. Their fees differ too: 0.48% for FBUF and 0.79% for ZNOV.
ZNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBUF и ZNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор