Сравнение FBUF с UXJL
FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FBUF charges 0.48%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности FBUF и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBUF показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
FBUF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBUF и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.32% | 9.32% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between FBUF and UXJL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBUF vs. UXJL — Ранг доходности на риск
FBUF
UXJL
Сравнение FBUF c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBUF | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBUF | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.87 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FBUF и UXJL
Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBUF | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.09% | -10.29% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.76% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -1.51% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBUF и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBUF | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 13.90% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 13.90% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 13.90% | -4.35% |
Сравнение комиссий FBUF и UXJL
FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBUF и UXJL
Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как UXJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.63% | 0.64% | 0.54% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FBUF and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
FBUF has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for UXJL.
They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for FBUF and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для FBUF и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор