PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTU.L с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTU.L с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBTU.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FBTU.L is a Health & Biotech Equities fund managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, FBTU.L returned 6.94%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FBTU.L и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTU.L показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

FBTU.L

1 день
4.34%
1 месяц
9.71%
С начала года
8.73%
6 месяцев
6.95%
1 год
38.25%
3 года*
13.28%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTU.L и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating		8.73%25.95%4.74%3.91%-5.96%-3.77%3.88%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%44.91%

Correlation

The correlation between FBTU.L and FTXL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г.

0.30

Сравнение распределения секторов FBTU.L и FTXL

Секторы
FBTU.L
FTXL

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.5%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBTU.L
100.0%
FTXL

-

Сырьевые материалы

FBTU.L

-

FTXL

-

Коммуникационные услуги

FBTU.L

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

FBTU.L

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

FBTU.L

-

FTXL

-

Энергетика

FBTU.L

-

FTXL

-

Финансовые услуги

FBTU.L

-

FTXL

-

Промышленность

FBTU.L

-

FTXL
0.5%

Недвижимость

FBTU.L

-

FTXL

-

Технологии

FBTU.L

-

FTXL
99.5%

Коммунальные услуги

FBTU.L

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FBTU.L:
FBTU.L с IEVL.LFBTU.L с CSKR.LFBTU.L с AINF.LFBTU.L с ITEC.LFBTU.L с IEMA.LFBTU.L с LFSCFBTU.L с GLD
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

FBTU.L vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTU.L
Ранг доходности на риск FBTU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTU.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTU.L c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTU.LFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
6.00

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
5.56

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.75

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

14.86

-12.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

55.40

-48.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTU.L vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTU.L на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTU.L и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTU.LFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

6.00

-4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.95

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.93

-0.65

Просадки

Сравнение просадок FBTU.L и FTXL

Максимальная просадка FBTU.L за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTU.L и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTU.LFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-43.87%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-14.51%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-41.57%

+19.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-43.87%

+13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-10.55%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

3.88%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTU.L и FTXL

Текущая волатильность для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) составляет 7.25%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что FBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTU.LFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

14.14%

-6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

29.04%

-12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

35.94%

-14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

36.03%

-15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

34.25%

-12.87%

Сравнение комиссий FBTU.L и FTXL

И FBTU.L, и FTXL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTU.L и FTXL

FBTU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FBTU.L and FTXL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBTU.L and FTXL have the same expense ratio: 0.60% per year.

FBTU.L is categorized as Health & Biotech Equities, while FTXL is Semiconductors.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTU.L и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор