Сравнение FBTIX с SHSAX
FBTIX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class) and SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBTIX returned 10.96%/yr vs 9.19%/yr for SHSAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FBTIX charges 0.73%/yr vs 1.09%/yr for SHSAX.
Доходность
Сравнение доходности FBTIX и SHSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTIX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции FBTIX превзошли акции SHSAX по среднегодовой доходности: 10.96% против 9.19% соответственно.
FBTIX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 47.30%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 10.96%
SHSAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам FBTIX и SHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTIX Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class | 0.70% | 39.91% | 5.63% | 11.02% | -7.74% | -2.86% | 32.53% | 26.11% | -3.61% | 26.15% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.77% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
Correlation
The correlation between FBTIX and SHSAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г. | 0.81 |
The correlation between FBTIX and SHSAX shifts across timeframes, from 0.71 (5 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTIX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск
FBTIX
SHSAX
Сравнение FBTIX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTIX | SHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.38 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 3.42 | +11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTIX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.99 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.72 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FBTIX и SHSAX
Максимальная просадка FBTIX за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTIX и SHSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTIX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -35.49% | -27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.87% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.80% | -16.08% | -16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -17.99% | -18.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -28.36% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -7.52% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -6.18% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.97% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTIX и SHSAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FBTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTIX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 4.22% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 10.33% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 13.76% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 14.37% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 16.53% | +7.88% |
Сравнение комиссий FBTIX и SHSAX
FBTIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTIX и SHSAX
Дивидендная доходность FBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SHSAX в 11.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTIX Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class | 1.38% | 1.39% | 5.69% | 1.36% | 0.00% | 18.74% | 8.01% | 6.44% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 5.23% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.17% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
Часто задаваемые вопросы
FBTIX and SHSAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTIX has higher volatility (6.87%) compared to SHSAX (4.22%). In terms of maximum drawdown, FBTIX dropped -63.45% vs SHSAX's -35.49%.
FBTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTIX и SHSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор