PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTIX с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTIX с XBI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FBTIX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBTIX returned 11.09%/yr vs 8.33%/yr for XBI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FBTIX charges 0.73%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности FBTIX и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTIX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции FBTIX превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 11.09% против 8.33% соответственно.

FBTIX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.11%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.34%
1 год
50.24%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.09%

XBI

1 день
-3.56%
1 месяц
-6.54%
С начала года
5.53%
6 месяцев
4.61%
1 год
56.42%
3 года*
13.65%
5 лет*
0.41%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTIX и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBTIX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class		3.39%39.91%5.63%11.02%-7.74%-2.86%32.53%26.11%-3.61%26.15%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		5.53%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between FBTIX and XBI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.93

The correlation between FBTIX and XBI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с FBTIX:
FBTIX с FBIOXFBTIX с QQQFBTIX с FBGRXFBTIX с FBTTXFBTIX с FIJYXFBTIX с GGHCXFBTIX с FBDIX
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

FBTIX vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTIX
Ранг доходности на риск FBTIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTIX c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTIXXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.19

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.01

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

5.83

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

17.50

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTIX vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTIX и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTIXXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FBTIX и XBI

Максимальная просадка FBTIX за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTIX и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTIXXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-63.89%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.72%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.80%

-32.99%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-54.71%

+18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-63.89%

+25.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-25.63%

+20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-20.93%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.23%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTIX и XBI

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) составляет 7.41%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что FBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTIXXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

9.84%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

20.47%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

25.87%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

32.23%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

32.01%

-7.59%

Сравнение комиссий FBTIX и XBI

FBTIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTIX и XBI

Дивидендная доходность FBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности XBI в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTIX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class		1.34%1.39%5.69%1.36%0.00%18.74%8.01%6.44%2.35%0.00%0.00%5.23%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FBTIX and XBI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XBI has higher volatility (9.84%) compared to FBTIX (7.41%). In terms of maximum drawdown, FBTIX dropped -63.45% vs XBI's -63.89%.

FBTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTIX и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор