PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTIX с PRHSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTIX с PRHSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBTIX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class) and PRHSX (T. Rowe Price Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBTIX returned 10.96%/yr vs 10.06%/yr for PRHSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FBTIX charges 0.73%/yr vs 0.80%/yr for PRHSX.

Доходность

Сравнение доходности FBTIX и PRHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTIX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у PRHSX с доходностью -4.48%. За последние 10 лет акции FBTIX превзошли акции PRHSX по среднегодовой доходности: 10.96% против 10.06% соответственно.

FBTIX

1 день
1.44%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.70%
6 месяцев
-3.11%
1 год
47.30%
3 года*
17.85%
5 лет*
9.72%
10 лет*
10.96%

PRHSX

1 день
0.76%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-4.82%
1 год
17.87%
3 года*
5.42%
5 лет*
2.66%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTIX и PRHSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBTIX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class		0.70%39.91%5.63%11.02%-7.74%-2.86%32.53%26.11%-3.61%26.15%
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		-4.48%17.75%1.82%3.03%-12.22%13.50%30.19%37.88%1.08%28.04%

Correlation

The correlation between FBTIX and PRHSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.89

The correlation between FBTIX and PRHSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class

T. Rowe Price Health Sciences Fund

Часто сравнивают с FBTIX:
FBTIX с FBIOXFBTIX с QQQFBTIX с FBGRXFBTIX с FBTTXFBTIX с FIJYXFBTIX с GGHCXFBTIX с XBI
Часто сравнивают с PRHSX:
PRHSX с FSMEXPRHSX с PRGTXPRHSX с VOOPRHSX с XLVPRHSX с VFIAXPRHSX с PRISXPRHSX с PRWAX

Доходность на риск

FBTIX vs. PRHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTIX
Ранг доходности на риск FBTIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PRHSX
Ранг доходности на риск PRHSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTIX c PRHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTIXPRHSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.20

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.80

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

1.44

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

4.13

+11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTIX vs. PRHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTIX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PRHSX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTIX и PRHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTIXPRHSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.20

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.16

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FBTIX и PRHSX

Максимальная просадка FBTIX за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки PRHSX в -42.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTIX и PRHSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTIXPRHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-42.96%

-20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.81%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.80%

-21.00%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-27.61%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-28.97%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-7.48%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-8.75%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.46%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTIX и PRHSX

Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что FBTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTIXPRHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.90%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

11.88%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

15.41%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

17.25%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

19.26%

+5.15%

Сравнение комиссий FBTIX и PRHSX

FBTIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PRHSX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTIX и PRHSX

Дивидендная доходность FBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности PRHSX в 12.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTIX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class		1.38%1.39%5.69%1.36%0.00%18.74%8.01%6.44%2.35%0.00%0.00%5.23%
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		12.66%12.09%12.89%5.21%1.77%7.46%7.16%12.29%6.57%7.43%4.55%11.34%

Часто задаваемые вопросы

FBTIX and PRHSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTIX has higher volatility (6.87%) compared to PRHSX (4.90%). In terms of maximum drawdown, FBTIX dropped -63.45% vs PRHSX's -42.96%.

FBTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTIX и PRHSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор