PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC.TO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTC.TO с FBAL.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO).

FBTC.TO и FBAL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTC.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FBTC.TO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTC.TO и FBAL.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-21.31%-10.85%137.16%145.80%-61.34%-20.88%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, FBTC.TO показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у FBAL.NEO с доходностью 1.39%.

FBTC.TO

1 день
0.39%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-21.31%
6 месяцев
-42.50%
1 год
-22.45%
3 года*
33.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с WGMIFBTC.TO с XEQT.TOFBTC.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO

Сравнение комиссий FBTC.TO и FBAL.NEO

И FBTC.TO, и FBAL.NEO имеют комиссию равную 0.40%.

FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF

Доходность на риск

FBTC.TO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC.TO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTC.TOFBAL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.37

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.85

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.27

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.67

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

6.49

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTC.TO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC.TO на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FBAL.NEO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC.TO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTC.TOFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.37

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.13

-1.03

Корреляция

Корреляция между FBTC.TO и FBAL.NEO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC.TO и FBAL.NEO

FBTC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

TTM20252024202320222021
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%

Просадки

Сравнение просадок FBTC.TO и FBAL.NEO

Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и FBAL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTC.TOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.77%

-13.83%

-56.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.22%

-7.39%

-42.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.28%

-3.32%

-42.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-2.48%

-28.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.90%

1.90%

+22.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC.TO и FBAL.NEO

Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FBTC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTC.TOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

3.90%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.25%

6.05%

+30.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.79%

8.91%

+35.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.97%

8.60%

+44.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.97%

8.57%

+44.40%