Сравнение FBTAX с FBDIX
FBTAX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A) and FBDIX (Franklin Biotechnology Discovery Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBTAX returned 12.60%/yr vs 11.30%/yr for FBDIX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. FBTAX charges 1.00%/yr vs 1.06%/yr for FBDIX.
Доходность
Сравнение доходности FBTAX и FBDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTAX показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у FBDIX с доходностью 19.45%. За последние 10 лет акции FBTAX превзошли акции FBDIX по среднегодовой доходности: 12.60% против 11.30% соответственно.
FBTAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 22.00%
- С начала года
- 23.66%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.60%
- Всё время*
- 8.89%
FBDIX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- 18.41%
- С начала года
- 19.45%
- 1 год
- 74.05%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 11.30%
- Всё время*
- 11.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FBTAX и FBDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTAX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A | 23.66% | 39.54% | 5.37% | 10.70% | -7.95% | -3.10% | 32.17% | 25.74% | -3.86% | 25.80% |
FBDIX Franklin Biotechnology Discovery Fund | 19.45% | 52.68% | 15.37% | 18.40% | -12.65% | -27.58% | 29.85% | 49.11% | -15.77% | 18.83% |
Correlation
The correlation between FBTAX and FBDIX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г. | 0.95 |
The correlation between FBTAX and FBDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTAX vs. FBDIX — Ранг доходности на риск
FBTAX
FBDIX
Сравнение FBTAX c FBDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTAX | FBDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.47 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 7.95 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.44 | 23.11 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTAX и FBDIX
Максимальная просадка FBTAX за все время составила -63.55%, что меньше максимальной просадки FBDIX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTAX и FBDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTAX | FBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -71.44% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -9.18% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -24.22% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -46.83% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -53.67% | +14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -3.49% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.09% | -28.59% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.16% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTAX и FBDIX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) имеют волатильность 7.46% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTAX | FBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 7.23% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 18.65% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 23.70% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 25.97% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 26.32% | -1.89% |
Сравнение комиссий FBTAX и FBDIX
FBTAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FBDIX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTAX и FBDIX
Дивидендная доходность FBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FBDIX в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDIX Franklin Biotechnology Discovery Fund | 9.05% | 10.81% | 19.53% | 0.00% | 0.13% | 0.98% | 14.50% | 18.77% | 3.72% | 2.39% | 4.57% | 8.42% |
FBTAX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A | 1.17% | 1.45% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 20.12% | 8.37% | 6.77% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FBTAX and FBDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBTAX has higher volatility (7.46%) compared to FBDIX (7.23%). In terms of maximum drawdown, FBTAX dropped -63.55% vs FBDIX's -71.44%.
FBDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTAX и FBDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор