Сравнение FBSOX с NVDA
FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) is Technology Equities fund managed by Fidelity, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FBSOX returned 9.27%/yr vs 66.09%/yr for NVDA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBSOX и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBSOX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции FBSOX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 9.27% против 66.09% соответственно.
FBSOX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -4.45%
- 1 год
- -14.51%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- 9.27%
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам FBSOX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | -4.45% | -9.19% | 15.04% | 23.23% | -28.86% | 2.53% | 31.47% | 42.25% | 4.11% | 34.28% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between FBSOX and NVDA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between FBSOX and NVDA has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBSOX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
FBSOX
NVDA
Сравнение FBSOX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBSOX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.05 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 2.25 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBSOX и NVDA
Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBSOX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -89.72% | +39.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -20.21% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -36.88% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | -66.34% | +24.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -66.34% | +24.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.21% | -11.92% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -36.11% | +25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.72% | 9.43% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBSOX и NVDA
Текущая волатильность для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) составляет 6.45%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBSOX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 11.05% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.41% | 27.76% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 35.75% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 51.82% | -29.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 49.90% | -27.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBSOX и NVDA
Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | 9.51% | 14.07% | 18.34% | 3.81% | 14.40% | 15.64% | 5.27% | 2.30% | 4.97% | 3.10% | 0.32% | 3.87% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
FBSOX and NVDA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (11.05%) compared to FBSOX (6.45%). In terms of maximum drawdown, FBSOX dropped -50.01% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBSOX и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор