Сравнение FBSOX с FSPGX
FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FBSOX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FBSOX returned -4.30%/yr vs 13.28%/yr for FSPGX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBSOX charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности FBSOX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBSOX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 4.74%.
FBSOX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -4.45%
- 1 год
- -14.51%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- 9.27%
FSPGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBSOX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | -4.45% | -9.19% | 15.04% | 23.23% | -28.86% | 2.53% | 31.47% | 42.25% | 4.11% | 34.28% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 4.74% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between FBSOX and FSPGX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between FBSOX and FSPGX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBSOX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
FBSOX
FSPGX
Сравнение FBSOX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBSOX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.97 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 3.05 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBSOX и FSPGX
Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBSOX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -32.66% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -16.17% | -14.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -23.32% | -11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | -32.66% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.21% | -3.92% | -18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -6.35% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.72% | 5.11% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBSOX и FSPGX
Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.45% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBSOX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.44% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.41% | 13.46% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 16.77% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 21.72% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 21.56% | +1.30% |
Сравнение комиссий FBSOX и FSPGX
FBSOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBSOX и FSPGX
Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности FSPGX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | 9.51% | 14.07% | 18.34% | 3.81% | 14.40% | 15.64% | 5.27% | 2.30% | 4.97% | 3.10% | 0.32% | 3.87% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.37% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBSOX and FSPGX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBSOX has higher volatility (6.45%) compared to FSPGX (6.44%). In terms of maximum drawdown, FBSOX dropped -50.01% vs FSPGX's -32.66%.
FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBSOX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор