PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBSOX с FDFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBSOX с FDFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) and FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) are both funds - FBSOX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FBSOX returned -16.92% vs -13.28% for FDFF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBSOX charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for FDFF.

Доходность

Сравнение доходности FBSOX и FDFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBSOX показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у FDFF с доходностью -9.77%.

FBSOX

1 день
-1.98%
1 месяц
9.12%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-16.92%
3 года*
4.39%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
9.06%

FDFF

1 день
-2.74%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-13.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBSOX и FDFF

2026 (YTD)202520242023
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		-4.20%-9.19%15.04%13.78%
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-9.77%-2.75%27.86%15.99%

Correlation

The correlation between FBSOX and FDFF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.75

The correlation between FBSOX and FDFF has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBSOX и FDFF

Секторы
FBSOX
FDFF

Технологии

55.4%
19.1%

Финансовые услуги

42.9%
74.7%

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FBSOX
55.4%
FDFF
19.1%

Финансовые услуги

FBSOX
42.9%
FDFF
74.7%

Коммуникационные услуги

FBSOX
1.7%
FDFF

-

Сырьевые материалы

FBSOX

-

FDFF

-

Потребительский циклический сектор

FBSOX

-

FDFF
0.8%

Потребительский защитный сектор

FBSOX

-

FDFF

-

Энергетика

FBSOX

-

FDFF

-

Здравоохранение

FBSOX

-

FDFF

-

Промышленность

FBSOX

-

FDFF
3.4%

Недвижимость

FBSOX

-

FDFF
0.8%

Коммунальные услуги

FBSOX

-

FDFF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select IT Services Portfolio

Fidelity Disruptive Finance ETF

Часто сравнивают с FBSOX:
FBSOX с FBGRXFBSOX с FSELXFBSOX с FCNTXFBSOX с FSHCXFBSOX с FXAIXFBSOX с SMHFBSOX с VOO
Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME

Доходность на риск

FBSOX vs. FDFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBSOX
Ранг доходности на риск FBSOX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBSOX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBSOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBSOX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBSOX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBSOX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBSOX c FDFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBSOXFDFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.73

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.92

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.89

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.60

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.23

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBSOX vs. FDFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBSOX на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFF равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBSOX и FDFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBSOXFDFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

-0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FBSOX и FDFF

Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки FDFF в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и FDFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBSOXFDFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-23.06%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-22.31%

-10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.00%

-18.05%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-6.32%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

10.82%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FBSOX и FDFF

Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBSOXFDFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.48%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

14.18%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

18.21%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

19.02%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

19.02%

+3.85%

Сравнение комиссий FBSOX и FDFF

FBSOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDFF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBSOX и FDFF

Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности FDFF в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		9.48%14.07%18.34%3.81%14.40%15.64%5.27%2.30%4.97%3.10%0.32%3.87%
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.01%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBSOX and FDFF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBSOX has higher volatility (7.16%) compared to FDFF (4.48%). In terms of maximum drawdown, FBSOX dropped -50.01% vs FDFF's -23.06%.

FDFF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBSOX и FDFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор