PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBRNX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBRNX с EFCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

FBRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FBRNX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBRNX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		-1.87%18.84%19.74%26.90%-19.59%22.96%24.89%32.20%-8.66%24.44%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FBRNX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.74% против 16.72% соответственно.

FBRNX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
1.68%
1 год
22.89%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.24%
10 лет*
13.74%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
43.09%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с FBRNX:
FBRNX с EQPIXFBRNX с FXAIXFBRNX с VOOGFBRNX с FELCFBRNX с FNDAFBRNX с VOOFBRNX с FFLC
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с FGROXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий FBRNX и EFCNX

FBRNX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I

Доходность на риск

FBRNX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBRNX
Ранг доходности на риск FBRNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRNX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBRNX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBRNXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.39

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.36

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.83

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.85

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

3.04

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBRNX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBRNX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBRNX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBRNXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.39

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.63

+0.13

Корреляция

Корреляция между FBRNX и EFCNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBRNX и EFCNX

Дивидендная доходность FBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		4.68%4.60%4.66%1.94%0.35%0.00%5.15%5.28%4.39%3.07%0.99%5.06%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBRNX и EFCNX

Максимальная просадка FBRNX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRNX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBRNXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-38.34%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.95%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-38.34%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-38.34%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

0.00%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-8.74%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

7.45%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FBRNX и EFCNX

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FBRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBRNXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

0.00%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

4.59%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

22.11%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

23.12%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

22.84%

-4.31%