Сравнение FBPEX с FBLEX

С начала года, FBPEX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBPEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBPEX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBPEX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBPEX и FBLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%

Максимальная просадка FBPEX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBPEX и FBLEX.

Текущая волатильность для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) составляет 2.91%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что FBPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.