PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBP с CASH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FBP с CASH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FBP (First BanCorp.) and CASH (Meta Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FBP returned 23.19%/yr vs 18.11%/yr for CASH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FBP и CASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First BanCorp. (FBP) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBP показывает доходность 29.67%, что значительно выше, чем у CASH с доходностью 21.90%. За последние 10 лет акции FBP превзошли акции CASH по среднегодовой доходности: 23.19% против 18.11% соответственно.

FBP

1 день
0.72%
1 месяц
10.49%
С начала года
29.67%
6 месяцев
26.14%
1 год
34.83%
3 года*
35.37%
5 лет*
20.32%
10 лет*
23.19%

CASH

1 день
1.72%
1 месяц
4.55%
С начала года
21.90%
6 месяцев
16.49%
1 год
13.50%
3 года*
24.75%
5 лет*
10.92%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBP и CASH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBP
First BanCorp.		29.67%15.48%16.91%34.81%-4.71%53.12%-10.36%24.84%69.19%-22.84%
CASH
Meta Financial Group, Inc.		21.90%-3.25%39.47%23.45%-27.48%63.82%0.94%89.68%-36.81%-9.39%

Correlation

The correlation between FBP and CASH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 1993 г.

0.24

Over the past year, FBP and CASH have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FBP:

$4.12B

CASH:

$1.88B

EPS

FBP:

$2.24

CASH:

$8.39

Коэффициент P/E

FBP:

11.77

CASH:

10.31

Коэффициент PEG

FBP:

0.89

CASH:

0.64

Коэффициент P/S

FBP:

3.37

CASH:

3.04

Коэффициент P/B

FBP:

2.10

CASH:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

FBP:

$1.25B

CASH:

$639.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

FBP:

$918.60M

CASH:

$477.70M

EBITDA (12 мес.)

FBP:

$441.41M

CASH:

$180.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First BanCorp.

Meta Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с FBP:
FBP с BPOPFBP с NBNFBP с ^SP500TRFBP с NEWTFBP с JPM
Часто сравнивают с CASH:
CASH с QQQCASH с XDIV.TOCASH с VOOCASH с SPYCASH с XBAL.TOCASH с ARKKCASH с TFLO

Доходность на риск

FBP vs. CASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBP
Ранг доходности на риск FBP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CASH
Ранг доходности на риск CASH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBP c CASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First BanCorp. (FBP) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBPCASHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.47

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.81

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.61

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

1.19

+4.94

FBP vs. CASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBP на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа CASH равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBP и CASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBP и CASH

Максимальная просадка FBP за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки CASH в -83.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBP и CASH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBPCASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.51%

-83.66%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-22.21%

+8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-25.20%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-50.84%

+18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.82%

-64.90%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.21%

-13.44%

-78.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.94%

-22.88%

-37.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

11.41%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FBP и CASH

Текущая волатильность для First BanCorp. (FBP) составляет 5.62%, в то время как у Meta Financial Group, Inc. (CASH) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBPCASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

8.46%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

23.07%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

28.86%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.00%

33.49%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.33%

41.31%

-1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBP и CASH

Дивидендная доходность FBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности CASH в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH
Meta Financial Group, Inc.		0.23%0.28%0.27%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.51%1.13%
FBP
First BanCorp.		2.88%3.47%3.44%3.40%3.62%2.25%2.17%1.32%0.35%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBP и CASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First BanCorp. и Meta Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
318.47M
151.18M
(FBP) Общая выручка
(CASH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FBP и CASH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First BanCorp. и Meta Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
76.1%
0
Активы портфеля
FBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First BanCorp. сообщила о валовой прибыли в 242.31M при выручке в 318.47M, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.

CASH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 151.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First BanCorp. сообщила об операционной прибыли в 114.26M при выручке в 318.47M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.

CASH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 151.18M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First BanCorp. сообщила о чистой прибыли в 88.78M при выручке в 318.47M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

CASH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.84M при выручке в 151.18M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

FBP and CASH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASH has higher volatility (8.46%) compared to FBP (5.62%). In terms of maximum drawdown, FBP dropped -99.51% vs CASH's -83.66%.

FBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBP и CASH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор