PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBP с BPOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FBP и BPOP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FBP и BPOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First BanCorp. (FBP) и Popular, Inc. (BPOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
474.25%
546.49%
FBP
BPOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBP:

0.51

BPOP:

0.60

Коэф-т Сортино

FBP:

0.99

BPOP:

1.03

Коэф-т Омега

FBP:

1.12

BPOP:

1.13

Коэф-т Кальмара

FBP:

0.16

BPOP:

0.29

Коэф-т Мартина

FBP:

2.85

BPOP:

2.93

Индекс Язвы

FBP:

5.39%

BPOP:

5.87%

Дневная вол-ть

FBP:

29.98%

BPOP:

28.61%

Макс. просадка

FBP:

-99.51%

BPOP:

-95.72%

Текущая просадка

FBP:

-94.86%

BPOP:

-51.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FBP:

$3.19B

BPOP:

$6.69B

EPS

FBP:

$1.81

BPOP:

$7.36

Цена/прибыль

FBP:

10.75

BPOP:

12.76

PEG коэффициент

FBP:

0.86

BPOP:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

FBP:

$1.14B

BPOP:

$3.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

FBP:

$396.94M

BPOP:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

FBP:

$318.52M

BPOP:

$720.33M

Доходность по периодам

С начала года, FBP показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у BPOP с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции FBP превзошли акции BPOP по среднегодовой доходности: 14.09% против 13.37% соответственно.


FBP

С начала года

15.59%

1 месяц

-10.49%

6 месяцев

6.75%

1 год

15.03%

5 лет

14.81%

10 лет

14.09%

BPOP

С начала года

14.05%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

8.43%

1 год

16.85%

5 лет

12.58%

10 лет

13.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBP c BPOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First BanCorp. (FBP) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.510.60
Коэффициент Сортино FBP, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.991.03
Коэффициент Омега FBP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.13
Коэффициент Кальмара FBP, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.160.29
Коэффициент Мартина FBP, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.852.93
FBP
BPOP

Показатель коэффициента Шарпа FBP на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPOP равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBP и BPOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51
0.60
FBP
BPOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBP и BPOP

Дивидендная доходность FBP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности BPOP в 2.03%


TTM202320222021202020192018201720162015
FBP
First BanCorp.
3.48%3.40%3.62%2.25%2.17%1.32%0.35%0.00%0.00%0.00%
BPOP
Popular, Inc.
2.03%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FBP и BPOP

Максимальная просадка FBP за все время составила -99.51%, примерно равная максимальной просадке BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBP и BPOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-94.86%
-51.65%
FBP
BPOP

Волатильность

Сравнение волатильности FBP и BPOP

First BanCorp. (FBP) и Popular, Inc. (BPOP) имеют волатильность 6.88% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.88%
6.61%
FBP
BPOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBP и BPOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First BanCorp. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab