PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBP с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBP и ^SP500TR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FBP и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First BanCorp. (FBP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
474.25%
2,644.99%
FBP
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBP:

0.51

^SP500TR:

2.23

Коэф-т Сортино

FBP:

0.99

^SP500TR:

2.97

Коэф-т Омега

FBP:

1.12

^SP500TR:

1.42

Коэф-т Кальмара

FBP:

0.16

^SP500TR:

3.31

Коэф-т Мартина

FBP:

2.85

^SP500TR:

14.64

Индекс Язвы

FBP:

5.39%

^SP500TR:

1.91%

Дневная вол-ть

FBP:

29.98%

^SP500TR:

12.52%

Макс. просадка

FBP:

-99.51%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FBP:

-94.86%

^SP500TR:

-2.57%

Доходность по периодам

С начала года, FBP показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.03%. За последние 10 лет акции FBP превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 14.09% против 13.10% соответственно.


FBP

С начала года

15.59%

1 месяц

-10.49%

6 месяцев

6.75%

1 год

15.03%

5 лет

14.81%

10 лет

14.09%

^SP500TR

С начала года

26.03%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

9.25%

1 год

26.67%

5 лет

14.81%

10 лет

13.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First BanCorp. (FBP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.512.23
Коэффициент Сортино FBP, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.992.97
Коэффициент Омега FBP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.42
Коэффициент Кальмара FBP, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.163.31
Коэффициент Мартина FBP, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.8514.64
FBP
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа FBP на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBP и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51
2.23
FBP
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок FBP и ^SP500TR

Максимальная просадка FBP за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBP и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-94.86%
-2.57%
FBP
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FBP и ^SP500TR

First BanCorp. (FBP) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.88%
3.79%
FBP
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab