PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBP с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FBP с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First BanCorp. (FBP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности FBP и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First BanCorp. (FBP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBP и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBP
First BanCorp.		5.04%15.48%16.91%34.81%-4.71%53.12%-10.36%24.84%69.19%-22.84%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, FBP показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции FBP превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 25.01% против 14.17% соответственно.

FBP

1 день
1.03%
1 месяц
0.65%
С начала года
5.04%
6 месяцев
1.26%
1 год
16.46%
3 года*
28.24%
5 лет*
17.46%
10 лет*
25.01%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First BanCorp.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с FBP:
FBP с BPOPFBP с NBNFBP с NEWTFBP с JPM
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

FBP vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBP
Ранг доходности на риск FBP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First BanCorp. (FBP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBP^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.00

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.52

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.54

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

7.32

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBP vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBP на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBP и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBP^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.00

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.62

-0.52

Корреляция

Корреляция между FBP и ^SP500TR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FBP и ^SP500TR

Максимальная просадка FBP за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBP и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

FBP^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.51%

-55.25%

-44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-12.12%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-24.49%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.82%

-33.79%

-34.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.69%

-5.55%

-88.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.73%

-8.20%

-51.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

2.55%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FBP и ^SP500TR

First BanCorp. (FBP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 5.59% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBP^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.38%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

9.55%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.90%

18.32%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

16.90%

+15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

18.05%

+21.83%