PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBP с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBP и ^SP500TR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FBP с ^SP500TR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First BanCorp. (FBP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBP или ^SP500TR.

Доходность

Сравнение доходности FBP и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First BanCorp. (FBP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBP:

0.53

^SP500TR:

0.74

Коэф-т Сортино

FBP:

0.99

^SP500TR:

1.05

Коэф-т Омега

FBP:

1.12

^SP500TR:

1.15

Коэф-т Кальмара

FBP:

0.18

^SP500TR:

0.69

Коэф-т Мартина

FBP:

1.80

^SP500TR:

2.63

Индекс Язвы

FBP:

9.42%

^SP500TR:

4.92%

Дневная вол-ть

FBP:

33.30%

^SP500TR:

19.77%

Макс. просадка

FBP:

-99.51%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FBP:

-94.31%

^SP500TR:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, FBP показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции FBP превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 14.80% против 12.85% соответственно.

FBP

С начала года

9.42%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

-1.64%

1 год

17.47%

3 года

14.29%

5 лет

33.89%

10 лет

14.80%

^SP500TR

С начала года

1.06%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

-1.35%

1 год

14.44%

3 года

14.41%

5 лет

15.94%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First BanCorp.

S&P 500 Total Return

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBP и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBP
Ранг риск-скорректированной доходности FBP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First BanCorp. (FBP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBP на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBP и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок FBP и ^SP500TR

Максимальная просадка FBP за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBP и ^SP500TR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBP и ^SP500TR

First BanCorp. (FBP) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...