Сравнение FBOT с TSXU
FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - FBOT is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). FBOT is actively managed, while TSXU is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBOT charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности FBOT и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBOT показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
FBOT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 39.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBOT и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 20.55% | 1.69% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between FBOT and TSXU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBOT vs. TSXU — Ранг доходности на риск
FBOT
TSXU
Сравнение FBOT c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBOT | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBOT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 3.95 | -3.12 |
Просадки
Сравнение просадок FBOT и TSXU
Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBOT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -35.62% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.07% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.54% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBOT и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBOT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 78.90% | -58.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 78.90% | -57.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 78.90% | -57.96% |
Сравнение комиссий FBOT и TSXU
FBOT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBOT и TSXU
Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 0.58% | 0.81% | 0.31% | 0.20% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBOT and TSXU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBOT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBOT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.58% for FBOT.
FBOT is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for FBOT and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для FBOT и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор