Сравнение FBOT с TRUT
FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBOT charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности FBOT и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBOT показывает доходность 14.63%, а TRUT немного ниже – 14.58%.
FBOT
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBOT и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 14.63% | 7.40% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 14.58% | 9.76% |
Correlation
The correlation between FBOT and TRUT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBOT vs. TRUT — Ранг доходности на риск
FBOT
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FBOT c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBOT | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBOT и TRUT
Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBOT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -18.55% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -9.89% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -5.31% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBOT и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBOT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 23.13% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 23.13% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 23.13% | -1.94% |
Сравнение комиссий FBOT и TRUT
FBOT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBOT и TRUT
Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности TRUT в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 0.44% | 0.81% | 0.31% | 0.20% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.21% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBOT and TRUT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for FBOT.
FBOT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.21% for TRUT.
They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for FBOT and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для FBOT и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор