PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBOT с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBOT с GGTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBOT returned 15.64%/yr vs 21.77%/yr for GGTL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBOT charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности FBOT и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBOT показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 24.82%.

FBOT

1 день
0.82%
1 месяц
-4.40%
С начала года
14.63%
6 месяцев
13.64%
1 год
31.34%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
1.40%
1 месяц
0.91%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.68%
1 год
41.24%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBOT и GGTL

2026 (YTD)202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		14.63%19.15%12.58%-0.65%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		24.82%19.78%11.07%9.19%

Correlation

The correlation between FBOT and GGTL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.74

The correlation between FBOT and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBOT и GGTL

Секторы
FBOT
GGTL

Промышленность

51.0%
0.1%

Технологии

37.9%
55.5%

Потребительский циклический сектор

6.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.9%

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FBOT
51.0%
GGTL
0.1%

Технологии

FBOT
37.9%
GGTL
55.5%

Потребительский циклический сектор

FBOT
6.0%
GGTL
0.9%

Коммуникационные услуги

FBOT
4.4%
GGTL
2.9%

Здравоохранение

FBOT
0.8%
GGTL

-

Сырьевые материалы

FBOT

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

FBOT

-

GGTL

-

Энергетика

FBOT

-

GGTL

-

Финансовые услуги

FBOT

-

GGTL

-

Недвижимость

FBOT

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

FBOT

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Automation ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с IQM
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

FBOT vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBOT c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBOTGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.13

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.78

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

4.51

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

15.19

-7.23

FBOT vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBOT на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBOT и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBOT и GGTL

Максимальная просадка FBOT за все время составила -23.61%, примерно равная максимальной просадке GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBOT и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBOTGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-23.65%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-9.20%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.61%

-21.46%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-3.88%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.39%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.72%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FBOT и GGTL

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) составляет 7.93%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что FBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBOTGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

10.73%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

16.89%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

19.47%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

18.19%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

18.19%

+3.00%

Сравнение комиссий FBOT и GGTL

FBOT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBOT и GGTL

Дивидендная доходность FBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности GGTL в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.44%0.81%0.31%0.20%0.00%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.83%1.04%0.75%0.84%0.78%

Часто задаваемые вопросы

FBOT and GGTL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (10.73%) compared to FBOT (7.93%). In terms of maximum drawdown, FBOT dropped -23.61% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GGTL leads with 21.77% vs 15.64% for FBOT. On fees, FBOT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FBOT has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 21.77% return vs 15.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBOT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.44% for FBOT.

They also come from different issuers: Fidelity and Gabelli. Their fees differ too: 0.50% for FBOT and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBOT и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор