Сравнение FBND с BNDP
FBND (Fidelity Total Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. FBND is actively managed, while BNDP is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FBND charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности FBND и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBND показывает доходность 0.61%, а BNDP немного ниже – 0.59%.
FBND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.57%
BNDP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBND и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.61% | -0.01% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.59% | 0.10% |
Correlation
The correlation between FBND and BNDP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBND vs. BNDP — Ранг доходности на риск
FBND
BNDP
Сравнение FBND c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond ETF (FBND) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBND | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBND | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FBND и BNDP
Максимальная просадка FBND за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBND и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBND | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -2.60% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.05% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -0.86% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBND и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBND | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.64% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.64% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.09% | 3.64% | +2.45% |
Сравнение комиссий FBND и BNDP
FBND берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBND и BNDP
Дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BNDP в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.70% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FBND and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.07% for BNDP.
They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for FBND and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для FBND и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор