PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBNC с LYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FBNC с LYG

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FBNC (First Bancorp) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FBNC returned 15.81%/yr vs 12.36%/yr for LYG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FBNC и LYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Bancorp (FBNC) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBNC показывает доходность 26.63%, что значительно выше, чем у LYG с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции FBNC превзошли акции LYG по среднегодовой доходности: 15.81% против 12.36% соответственно.

FBNC

1 день
-2.37%
1 месяц
7.83%
6 месяцев
26.63%
С начала года
26.63%
1 год
38.48%
3 года*
30.98%
5 лет*
11.80%
10 лет*
15.81%

LYG

1 день
2.71%
1 месяц
11.60%
6 месяцев
17.14%
С начала года
17.14%
1 год
56.41%
3 года*
46.51%
5 лет*
24.77%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBNC и LYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBNC
First Bancorp		26.63%17.79%21.66%-11.24%-4.19%37.67%-12.61%24.00%-6.49%31.41%
LYG
Lloyds Banking Group plc		17.14%103.71%20.30%14.68%-9.47%33.81%-40.79%36.81%-28.35%30.79%

Correlation

The correlation between FBNC and LYG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г.

0.36

The correlation between FBNC and LYG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FBNC:

$2.64B

LYG:

$88.14B

EPS

FBNC:

$4.39

LYG:

£0.50

Коэффициент P/E

FBNC:

14.52

LYG:

9.05

Коэффициент PEG

FBNC:

1.76

LYG:

4.53

Коэффициент P/S

FBNC:

3.26

LYG:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

FBNC:

$541.11M

LYG:

£65.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

FBNC:

$277.30M

LYG:

£65.49B

EBITDA (12 мес.)

FBNC:

$103.88M

LYG:

£7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Bancorp

Lloyds Banking Group plc

Часто сравнивают с FBNC:
FBNC с SMHFBNC с VOOFBNC с CQQQFBNC с SPYFBNC с KO
Часто сравнивают с LYG:
LYG с BCSLYG с PETSLYG с RWTLYG с INGLYG с HSBCLYG с CNXLYG с VOD

Доходность на риск

FBNC vs. LYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBNC
Ранг доходности на риск FBNC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LYG
Ранг доходности на риск LYG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBNC c LYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Bancorp (FBNC) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBNCLYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.99

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.68

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.50

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

6.72

-0.81

FBNC vs. LYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBNC на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа LYG равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNC и LYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBNC и LYG

Максимальная просадка FBNC за все время составила -70.98%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNC и LYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNCLYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.98%

-94.84%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-22.72%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-22.72%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-40.19%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.13%

-68.72%

+14.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-51.59%

+49.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-63.39%

+42.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

8.41%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FBNC и LYG

Текущая волатильность для First Bancorp (FBNC) составляет 7.48%, в то время как у Lloyds Banking Group plc (LYG) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что FBNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNCLYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

9.31%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

23.00%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

28.87%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.69%

32.18%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.17%

35.07%

+0.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNC и LYG

Дивидендная доходность FBNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности LYG в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBNC
First Bancorp		1.47%1.79%2.00%2.38%2.05%1.75%2.13%1.35%1.22%0.91%1.18%1.71%
LYG
Lloyds Banking Group plc		3.29%3.19%5.44%5.23%4.92%2.70%0.00%5.04%6.63%6.81%5.17%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBNC и LYG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Bancorp и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
142.39M
5.18B
(FBNC) Общая выручка
(LYG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FBNC значения в USD, LYG значения в GBP

Сравнение рентабельности FBNC и LYG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Bancorp и Lloyds Banking Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
100.0%
Активы портфеля
FBNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 142.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LYG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FBNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 142.39M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LYG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.

FBNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Bancorp сообщила о чистой прибыли в 46.66M при выручке в 142.39M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.

LYG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

Часто задаваемые вопросы

FBNC and LYG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYG has higher volatility (9.31%) compared to FBNC (7.48%). In terms of maximum drawdown, FBNC dropped -70.98% vs LYG's -94.84%.

LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBNC и LYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор