Сравнение FBNAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A (FBNAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FBNAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FBNAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBNAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNAX Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A | -0.11% | 5.15% | 4.63% | 4.72% | -4.00% | -1.08% | 3.61% | 4.01% | 1.00% | 0.95% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FBNAX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
FBNAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBNAX и BND
FBNAX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
FBNAX vs. BND — Ранг доходности на риск
FBNAX
BND
Сравнение FBNAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A (FBNAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBNAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.93 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.32 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.16 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.75 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 4.78 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBNAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.93 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.04 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.59 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FBNAX и BND составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBNAX и BND
Дивидендная доходность FBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNAX Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A | 3.70% | 4.06% | 3.79% | 2.53% | 0.67% | 0.87% | 2.52% | 1.94% | 1.58% | 1.07% | 0.41% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FBNAX и BND
Максимальная просадка FBNAX за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBNAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -18.58% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -2.44% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.42% | -17.91% | +11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -2.54% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -3.07% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.90% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBNAX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A (FBNAX) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FBNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBNAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.63% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 2.52% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 4.30% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 6.00% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 5.52% | -3.71% |