PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBMPX с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBMPX с XTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both Communications Equities funds. Over the past 10 years, FBMPX returned 17.12%/yr vs 16.51%/yr for XTL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBMPX charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for XTL.

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBMPX показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 56.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBMPX имеют среднегодовую доходность 17.12%, а акции XTL немного отстают с 16.51%.

FBMPX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.96%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.67%
1 год
40.01%
3 года*
34.39%
5 лет*
14.32%
10 лет*
17.12%

XTL

1 день
-3.76%
1 месяц
5.66%
С начала года
56.08%
6 месяцев
62.03%
1 год
130.19%
3 года*
48.87%
5 лет*
19.82%
10 лет*
16.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBMPX и XTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		9.44%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		56.08%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%

Correlation

The correlation between FBMPX and XTL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.62

The correlation between FBMPX and XTL shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBMPX и XTL

Секторы
FBMPX
XTL

Коммуникационные услуги

83.1%
36.1%

Технологии

13.1%
61.4%

Потребительский циклический сектор

2.8%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBMPX
83.1%
XTL
36.1%

Технологии

FBMPX
13.1%
XTL
61.4%

Потребительский циклический сектор

FBMPX
2.8%
XTL

-

Здравоохранение

FBMPX
0.7%
XTL

-

Промышленность

FBMPX
0.3%
XTL

-

Сырьевые материалы

FBMPX

-

XTL

-

Потребительский защитный сектор

FBMPX

-

XTL

-

Энергетика

FBMPX

-

XTL

-

Финансовые услуги

FBMPX

-

XTL

-

Недвижимость

FBMPX

-

XTL
2.6%

Коммунальные услуги

FBMPX

-

XTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Communication Services Portfolio

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLP

Доходность на риск

FBMPX vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBMPX c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBMPXXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
4.51

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
4.87

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.64

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

8.91

-6.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

40.85

-31.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBMPX vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа XTL равного 4.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBMPXXTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

4.51

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и XTL

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBMPXXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-37.01%

-24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-14.70%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-22.79%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-37.01%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.42%

-37.01%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-3.76%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-9.77%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.20%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и XTL

Текущая волатильность для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) составляет 4.81%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBMPXXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

8.96%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

22.92%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

29.07%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

25.10%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

23.53%

-1.56%

Сравнение комиссий FBMPX и XTL

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и XTL

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности XTL в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.24%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.83%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

FBMPX and XTL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (8.96%) compared to FBMPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, FBMPX dropped -61.77% vs XTL's -37.01%.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBMPX и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор