PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBLEX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBLEX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FBLEX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBLEX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FBLEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с VDIGXFBLEX с FDETXFBLEX с VEIPX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FBLEX и TOWFX

FBLEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

FBLEX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLEX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLEXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.76

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.42

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.07

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

10.75

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBLEX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLEX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLEX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLEXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.76

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.01

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.02

+0.67

Корреляция

Корреляция между FBLEX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLEX и TOWFX

Дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBLEX и TOWFX

Максимальная просадка FBLEX за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLEX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBLEXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-96.18%

+56.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-9.39%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-96.18%

+77.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-94.95%

+88.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-21.04%

+17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.81%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLEX и TOWFX

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FBLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBLEXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.60%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

6.60%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

11.95%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

1,084.26%

-1,069.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

971.53%

-954.14%