PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBLEX с FALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBLEX с FALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX).

FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FBLEX и FALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBLEX и FALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FBLEX уступали акциям FALAX по среднегодовой доходности: 11.11% против 14.35% соответственно.

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.16%
1 год
22.36%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с VDIGXFBLEX с FDETXFBLEX с VEIPX
Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVX

Сравнение комиссий FBLEX и FALAX

FBLEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FALAX в 0.80%.

FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

FBLEX vs. FALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLEX c FALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLEXFALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.46

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.08

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

4.62

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBLEX vs. FALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLEX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FALAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLEX и FALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLEXFALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.46

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.46

+0.22

Корреляция

Корреляция между FBLEX и FALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLEX и FALAX

Дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности FALAX в 6.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%

Просадки

Сравнение просадок FBLEX и FALAX

Максимальная просадка FBLEX за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки FALAX в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLEX и FALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBLEXFALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-63.41%

+23.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-12.28%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-21.62%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.73%

-37.55%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-4.19%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-14.00%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.92%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLEX и FALAX

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FBLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBLEXFALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

0.00%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

5.85%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

17.18%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

16.55%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

18.63%

-1.24%