PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBK с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBK с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FB Financial Corporation (FBK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FBK и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FB Financial Corporation (FBK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBK и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBK
FB Financial Corporation		-5.36%9.99%31.42%12.32%-16.50%27.53%-11.14%14.04%-16.18%61.81%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, FBK показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

FBK

1 день
1.33%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.37%
1 год
15.79%
3 года*
21.19%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FB Financial Corporation

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FBK:
FBK с FSPGX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

FBK vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBK
Ранг доходности на риск FBK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBK c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FB Financial Corporation (FBK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.97

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.49

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.52

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

7.30

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBK vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBK на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBK и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.97

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.76

-0.45

Корреляция

Корреляция между FBK и FXAIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBK и FXAIX

Дивидендная доходность FBK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBK
FB Financial Corporation		1.48%1.36%1.32%1.51%1.44%1.00%1.04%0.81%0.57%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FBK и FXAIX

Максимальная просадка FBK за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBK и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBKFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-33.79%

-31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-12.13%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.71%

-24.50%

-22.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-6.23%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-3.83%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

2.53%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FBK и FXAIX

FB Financial Corporation (FBK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.12% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBKFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.34%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.50%

9.53%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.30%

18.32%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.37%

16.92%

+16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.30%

18.05%

+18.25%