Сравнение FBK с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FB Financial Corporation (FBK) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
FSPGX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FBK и FSPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBK и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBK FB Financial Corporation | -5.36% | 9.99% | 31.42% | 12.32% | -16.50% | 27.53% | -11.14% | 14.04% | -16.18% | 61.13% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | -9.77% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FBK показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.
FBK
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
FSPGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBK vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
FBK
FSPGX
Сравнение FBK c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FB Financial Corporation (FBK) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBK | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.36 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 4.02 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBK | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.80 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FBK и FSPGX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBK и FSPGX
Дивидендная доходность FBK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FSPGX в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBK FB Financial Corporation | 1.48% | 1.36% | 1.32% | 1.51% | 1.44% | 1.00% | 1.04% | 0.81% | 0.57% | 0.00% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок FBK и FSPGX
Максимальная просадка FBK за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBK и FSPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBK | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -32.66% | -32.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -16.17% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.71% | -32.66% | -14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -13.03% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.40% | -6.43% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 4.70% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBK и FSPGX
Текущая волатильность для FB Financial Corporation (FBK) составляет 5.12%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBK | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 6.71% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.50% | 12.37% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 22.58% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.37% | 21.52% | +11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 21.66% | +14.64% |