PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIOX с FHKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIOX с FHKCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) and FHKCX (Fidelity China Region Fund) are both mutual funds - FBIOX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while FHKCX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBIOX returned 9.09%/yr vs 15.41%/yr for FHKCX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FBIOX charges 0.69%/yr vs 0.91%/yr for FHKCX.

Доходность

Сравнение доходности FBIOX и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 39.90%. За последние 10 лет акции FBIOX уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: 9.09% против 15.41% соответственно.

FBIOX

1 день
-3.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.21%
1 год
42.15%
3 года*
15.71%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.09%

FHKCX

1 день
2.61%
1 месяц
7.20%
С начала года
39.90%
6 месяцев
43.06%
1 год
86.69%
3 года*
34.11%
5 лет*
9.09%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIOX и FHKCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		0.03%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		39.90%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%

Correlation

The correlation between FBIOX and FHKCX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.36

Сравнение распределения секторов FBIOX и FHKCX

Секторы
FBIOX
FHKCX

Здравоохранение

100.0%
4.1%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.6%

Промышленность

-

7.0%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

50.8%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBIOX
100.0%
FHKCX
4.1%

Сырьевые материалы

FBIOX

-

FHKCX
5.5%

Коммуникационные услуги

FBIOX

-

FHKCX
9.0%

Потребительский циклический сектор

FBIOX

-

FHKCX
11.3%

Потребительский защитный сектор

FBIOX

-

FHKCX
1.2%

Энергетика

FBIOX

-

FHKCX

-

Финансовые услуги

FBIOX

-

FHKCX
10.6%

Промышленность

FBIOX

-

FHKCX
7.0%

Недвижимость

FBIOX

-

FHKCX
0.5%

Технологии

FBIOX

-

FHKCX
50.8%

Коммунальные услуги

FBIOX

-

FHKCX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Fidelity China Region Fund

Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX
Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD

Доходность на риск

FBIOX vs. FHKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIOX c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBIOXFHKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
4.14

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
4.85

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.69

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

8.15

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.24

25.25

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIOX vs. FHKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа FHKCX равного 4.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBIOXFHKCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

4.14

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и FHKCX

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и FHKCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBIOXFHKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-61.96%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-10.80%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-22.02%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-52.42%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-58.41%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

0.00%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-20.26%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.48%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и FHKCX

Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеют волатильность 7.50% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBIOXFHKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.43%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

16.63%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

21.26%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

24.24%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

22.33%

+3.92%

Сравнение комиссий FBIOX и FHKCX

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FHKCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и FHKCX

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности FHKCX в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.72%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.25%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%

Часто задаваемые вопросы

FBIOX and FHKCX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIOX has higher volatility (7.50%) compared to FHKCX (7.43%). In terms of maximum drawdown, FBIOX dropped -71.98% vs FHKCX's -61.96%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIOX и FHKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор