PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIIX с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIIX с BSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both funds - FBIIX is a Global Bonds fund managed by Fidelity, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Over the past 5 years, FBIIX returned 0.80%/yr vs 1.62%/yr for BSV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBIIX charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности FBIIX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBIIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.29%.

FBIIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.60%
1 год
2.22%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—

BSV

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIIX и BSV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		0.83%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.29%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%0.19%

Correlation

The correlation between FBIIX and BSV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.58

The correlation between FBIIX and BSV shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Bond Index Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с BNDFBIIX с FXAIX
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

FBIIX vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIIX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBIIXBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.05

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.29

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.87

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

10.07

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIIX vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIIX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBIIXBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.05

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.85

-0.63

Просадки

Сравнение просадок FBIIX и BSV

Максимальная просадка FBIIX за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIIX и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBIIXBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-8.54%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-1.29%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.78%

-1.53%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-8.54%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.63%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-0.97%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.37%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIIX и BSV

Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBIIXBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.52%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.26%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

1.81%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

2.72%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

2.37%

+1.05%

Сравнение комиссий FBIIX и BSV

FBIIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIIX и BSV

Дивидендная доходность FBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.18%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBIIX and BSV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIIX has higher volatility (1.33%) compared to BSV (0.52%). In terms of maximum drawdown, FBIIX dropped -13.79% vs BSV's -8.54%.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIIX и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор