PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCKX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCKX с FSPGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCKX (Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FBCKX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FBCKX returned 45.08% vs 25.29% for FSPGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FBCKX charges 0.61%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности FBCKX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCKX показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 7.15%.

FBCKX

1 день
0.76%
1 месяц
9.11%
С начала года
18.59%
6 месяцев
19.80%
1 год
45.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPGX

1 день
-1.33%
1 месяц
5.13%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.29%
1 год
25.29%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCKX и FSPGX

2026 (YTD)20252024
FBCKX
Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z		18.59%19.99%7.26%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.15%18.54%4.81%

Correlation

The correlation between FBCKX and FSPGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г.

0.96

The correlation between FBCKX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FBCKX:
FBCKX с DMAFBCKX с FCNTXFBCKX с FCSRXFBCKX с HEQFBCKX с CMMVXFBCKX с CSTAXFBCKX с EKBAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

FBCKX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCKX
Ранг доходности на риск FBCKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCKX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCKXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.67

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.29

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

1.60

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

5.36

+10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCKX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCKX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCKX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCKXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.67

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.89

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FBCKX и FSPGX

Максимальная просадка FBCKX за все время составила -27.06%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCKX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCKXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.06%

-32.66%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-16.17%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.70%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.37%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.81%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCKX и FSPGX

Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCKXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.68%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.65%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

15.45%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

21.50%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

21.55%

+2.37%

Сравнение комиссий FBCKX и FSPGX

FBCKX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCKX и FSPGX

Дивидендная доходность FBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FBCKX
Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z		1.60%1.90%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FBCKX and FSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCKX has higher volatility (4.14%) compared to FSPGX (3.68%). In terms of maximum drawdown, FBCKX dropped -27.06% vs FSPGX's -32.66%.

FBCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCKX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор