PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCKX с CMNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCKX с CMNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBCKX (Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z) and CMNVX (Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, FBCKX returned 43.45% vs 13.57% for CMNVX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FBCKX charges 0.61%/yr vs 0.15%/yr for CMNVX.

Доходность

Сравнение доходности FBCKX и CMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCKX показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у CMNVX с доходностью 5.56%.

FBCKX

1 день
-0.31%
1 месяц
7.83%
С начала года
18.22%
6 месяцев
19.06%
1 год
43.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMNVX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.81%
1 год
13.57%
3 года*
11.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCKX и CMNVX

2026 (YTD)20252024
FBCKX
Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z		18.22%19.99%7.26%
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		5.56%11.29%-0.90%

Correlation

The correlation between FBCKX and CMNVX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г.

0.80

The correlation between FBCKX and CMNVX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z

Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Часто сравнивают с FBCKX:
FBCKX с DMAFBCKX с FCNTXFBCKX с FCSRXFBCKX с HEQFBCKX с AVEFXFBCKX с BLNDXFBCKX с CMMVX
Часто сравнивают с CMNVX:
CMNVX с CRLVXCMNVX с CRSSXCMNVX с CRQSXCMNVX с CMUVXCMNVX с CMMVXCMNVX с CRDSXCMNVX с CRNSX

Доходность на риск

FBCKX vs. CMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCKX
Ранг доходности на риск FBCKX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCKX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCKX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CMNVX
Ранг доходности на риск CMNVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCKX c CMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCKXCMNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.20

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.20

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.71

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

11.95

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCKX vs. CMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCKX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNVX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCKX и CMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCKXCMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.68

+0.55

Просадки

Сравнение просадок FBCKX и CMNVX

Максимальная просадка FBCKX за все время составила -27.06%, что больше максимальной просадки CMNVX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCKX и CMNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCKXCMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.06%

-18.25%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-5.15%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.35%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-4.97%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.17%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCKX и CMNVX

Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCKXCMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.04%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

5.04%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

6.33%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

8.25%

+15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

8.25%

+15.65%

Сравнение комиссий FBCKX и CMNVX

FBCKX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CMNVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCKX и CMNVX

Дивидендная доходность FBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности CMNVX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		4.45%4.70%2.92%2.51%1.57%0.08%
FBCKX
Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z		1.61%1.90%2.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBCKX and CMNVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCKX has higher volatility (4.19%) compared to CMNVX (2.04%). In terms of maximum drawdown, FBCKX dropped -27.06% vs CMNVX's -18.25%.

FBCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCKX и CMNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор