PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCGX с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCGX с TFLO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both funds - FBCGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. FBCGX is actively managed, while TFLO is passively managed. Over the past 5 years, FBCGX returned 15.48%/yr vs 3.66%/yr for TFLO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FBCGX charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 1.71%.

FBCGX

1 день
2.77%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.57%
1 год
37.63%
3 года*
29.77%
5 лет*
15.48%
10 лет*
—

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.90%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCGX и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		13.16%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.71%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%0.79%

Correlation

The correlation between FBCGX and TFLO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с VOOFBCGX с schgFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

FBCGX vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCGX c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGXTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
14.28

-12.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
51.38

-48.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

14.07

-12.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

203.31

-200.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

831.79

-820.10

FBCGX vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 14.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и TFLO

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGXTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-5.01%

-37.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-0.02%

-12.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-0.04%

-26.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.55%

-0.13%

-42.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

0.00%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-0.10%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.00%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и TFLO

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGXTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

0.07%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

0.20%

+14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

0.28%

+18.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

0.35%

+24.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

0.45%

+24.45%

Сравнение комиссий FBCGX и TFLO

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и TFLO

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TFLO в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		0.85%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.89%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

FBCGX and TFLO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCGX has higher volatility (7.13%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, FBCGX dropped -42.55% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCGX и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор