Сравнение FBCGX с IOLZX
FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FBCGX returned 14.39%/yr vs 11.50%/yr for IOLZX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FBCGX charges 0.45%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.
Доходность
Сравнение доходности FBCGX и IOLZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBCGX показывает доходность 15.33%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 33.28%.
FBCGX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 18.27%
- С начала года
- 15.33%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 28.48%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.81%
IOLZX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 20.20%
- С начала года
- 33.28%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.62%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
IOLZX ICON Equity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FBCGX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 15.33% | 21.33% | 38.15% | 55.57% | -37.84% | 23.00% | 62.92% | 36.11% | -2.33% | 14.15% |
IOLZX ICON Equity Fund | 33.28% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 12.43% |
Correlation
The correlation between FBCGX and IOLZX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.74 |
The correlation between FBCGX and IOLZX shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBCGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
FBCGX
IOLZX
Сравнение FBCGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBCGX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.30 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 11.56 | -4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBCGX и IOLZX
Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и IOLZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBCGX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.55% | -56.03% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -14.35% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | -24.71% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.55% | -27.77% | -14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | 0.00% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -12.55% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.09% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCGX и IOLZX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBCGX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 6.09% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 16.32% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 20.16% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 21.57% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 22.34% | +2.62% |
Сравнение комиссий FBCGX и IOLZX
FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCGX и IOLZX
Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IOLZX в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 0.84% | 0.97% | 0.62% | 0.26% | 0.12% | 6.71% | 1.26% | 0.28% | 0.46% | 0.13% |
IOLZX ICON Equity Fund | 8.02% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBCGX and IOLZX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBCGX has higher volatility (8.11%) compared to IOLZX (6.09%). In terms of maximum drawdown, FBCGX dropped -42.55% vs IOLZX's -56.03%.
IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBCGX и IOLZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор