PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCGX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCGX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCGX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%.

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий FBCGX и IOLZX

FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Доходность на риск

FBCGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.52

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.54

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

5.07

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCGX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.36

+0.40

Корреляция

Корреляция между FBCGX и IOLZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и IOLZX

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и IOLZX

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCGXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-56.03%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-15.69%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.55%

-27.77%

-14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-10.48%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-12.71%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.76%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и IOLZX

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и ICON Equity Fund (IOLZX) имеют волатильность 7.92% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCGXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.90%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

14.56%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

23.81%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

21.38%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

22.28%

+2.72%