Сравнение FBCGX с FKIQX
FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) and FKIQX (Franklin Income Fund Class A) are both mutual funds - FBCGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FKIQX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, FBCGX returned 15.57%/yr vs 6.19%/yr for FKIQX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCGX charges 0.45%/yr vs 0.71%/yr for FKIQX.
Доходность
Сравнение доходности FBCGX и FKIQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBCGX показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у FKIQX с доходностью 4.30%.
FBCGX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- —
FKIQX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBCGX и FKIQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 16.59% | 21.33% | 38.15% | 55.57% | -37.84% | 23.00% | 62.92% | 36.11% | -15.52% |
FKIQX Franklin Income Fund Class A | 4.30% | 11.66% | 7.04% | 8.57% | -5.59% | 17.58% | 3.46% | 15.69% | -6.59% |
Correlation
The correlation between FBCGX and FKIQX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between FBCGX and FKIQX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBCGX vs. FKIQX — Ранг доходности на риск
FBCGX
FKIQX
Сравнение FBCGX c FKIQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Franklin Income Fund Class A (FKIQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBCGX | FKIQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.57 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.07 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 15.79 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBCGX и FKIQX
Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки FKIQX в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FKIQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBCGX | FKIQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.55% | -25.31% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -3.06% | -9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | -7.47% | -19.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.55% | -13.70% | -28.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.17% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -2.88% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.79% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCGX и FKIQX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Franklin Income Fund Class A (FKIQX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKIQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBCGX | FKIQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 1.50% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 3.71% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 5.01% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 7.85% | +17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 10.09% | +14.84% |
Сравнение комиссий FBCGX и FKIQX
FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FKIQX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCGX и FKIQX
Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FKIQX в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 0.83% | 0.97% | 0.62% | 0.26% | 0.12% | 6.71% | 1.26% | 0.28% | 0.46% | 0.13% |
FKIQX Franklin Income Fund Class A | 5.49% | 5.08% | 5.52% | 5.45% | 5.35% | 6.40% | 5.14% | 5.03% | 1.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBCGX and FKIQX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBCGX has higher volatility (8.31%) compared to FKIQX (1.50%). In terms of maximum drawdown, FBCGX dropped -42.55% vs FKIQX's -25.31%.
FKIQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBCGX и FKIQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор