PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAPX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAPX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FBAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FBAPX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAPX и FSPGX

2026 (YTD)2025202420232022
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		-0.25%7.77%1.57%6.73%-9.94%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-16.99%

Доходность по периодам

С начала года, FBAPX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FBAPX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.37%
3 года*
3.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tactical Bond Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FBAPX:
FBAPX с CFRIXFBAPX с PTYFBAPX с JSVIXFBAPX с MOFIXFBAPX с NWXEXFBAPX с MZLSXFBAPX с FTIHX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FBAPX и FSPGX

FBAPX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FBAPX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAPX
Ранг доходности на риск FBAPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAPX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAPXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.84

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.36

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.17

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

4.02

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAPX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAPX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAPX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAPXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.84

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.80

-0.59

Корреляция

Корреляция между FBAPX и FSPGX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAPX и FSPGX

Дивидендная доходность FBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		4.31%4.61%4.81%4.08%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FBAPX и FSPGX

Максимальная просадка FBAPX за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAPX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAPXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-32.66%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-16.17%

+13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-13.03%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-6.43%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

4.70%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAPX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) составляет 1.49%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAPXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

6.71%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

12.37%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

22.58%

-18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

21.52%

-15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

21.66%

-15.93%