PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAOX с FCPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBAOX с FCPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBAOX (Fidelity Advisor Balanced Fund Class A) and FCPAX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A) are both mutual funds - FBAOX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FCPAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FBAOX returned 24.56% vs 13.50% for FCPAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FBAOX charges 0.76%/yr vs 1.23%/yr for FCPAX.

Доходность

Сравнение доходности FBAOX и FCPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBAOX показывает доходность 10.13%, а FCPAX немного ниже – 10.01%.

FBAOX

1 день
0.20%
1 месяц
4.01%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.35%
1 год
24.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCPAX

1 день
1.08%
1 месяц
5.83%
С начала года
10.01%
6 месяцев
12.45%
1 год
13.50%
3 года*
15.55%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBAOX и FCPAX

2026 (YTD)20252024
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		10.13%14.81%4.65%
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		10.01%18.40%-4.54%

Correlation

The correlation between FBAOX and FCPAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between FBAOX and FCPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A

Часто сравнивают с FBAOX:
FBAOX с EPGAXFBAOX с JABAXFBAOX с FXAIXFBAOX с EKBAXFBAOX с MHELXFBAOX с TSAIXFBAOX с FZROX
Часто сравнивают с FCPAX:
FCPAX с FAGAXFCPAX с AQGIXFCPAX с VOOFCPAX с SGENXFCPAX с DODFXFCPAX с FSELXFCPAX с FCPCX

Доходность на риск

FBAOX vs. FCPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAOX
Ранг доходности на риск FBAOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAOX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAOX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FCPAX
Ранг доходности на риск FCPAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAOX c FCPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAOXFCPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
0.77

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
1.21

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.15

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

0.91

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.55

3.46

+15.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAOX vs. FCPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAOX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа FCPAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAOX и FCPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAOXFCPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

0.77

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.41

+1.19

Просадки

Сравнение просадок FBAOX и FCPAX

Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки FCPAX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и FCPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBAOXFCPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.61%

-65.31%

+52.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-14.47%

+7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-15.02%

+13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

3.81%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAOX и FCPAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) составляет 2.59%, в то время как у Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBAOXFCPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

6.58%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

15.06%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

17.19%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

18.80%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.51%

18.07%

-6.56%

Сравнение комиссий FBAOX и FCPAX

FBAOX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FCPAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAOX и FCPAX

Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности FCPAX в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		4.88%5.40%6.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		5.18%5.70%0.54%0.16%0.00%3.84%0.00%0.37%0.22%0.05%0.11%0.05%

Часто задаваемые вопросы

FBAOX and FCPAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPAX has higher volatility (6.58%) compared to FBAOX (2.59%). In terms of maximum drawdown, FBAOX dropped -12.61% vs FCPAX's -65.31%.

FBAOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBAOX и FCPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор