PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с FGEP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAL.NEO с FGEP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO).

FBAL.NEO и FGEP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и FGEP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и FGEP.TO

2026 (YTD)20252024
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%10.01%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у FGEP.TO с доходностью 3.87%.

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO
Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO

Сравнение комиссий FBAL.NEO и FGEP.TO

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FGEP.TO в 1.16%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. FGEP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c FGEP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOFGEP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.62

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.21

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.23

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

10.39

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. FGEP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGEP.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и FGEP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOFGEP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.35

-0.21

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и FGEP.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и FGEP.TO

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и FGEP.TO

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки FGEP.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и FGEP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAL.NEOFGEP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-14.78%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-10.58%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.14%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-1.73%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.27%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и FGEP.TO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGEP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOFGEP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.70%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

8.30%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

14.57%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

12.75%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

12.75%

-4.18%