PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBAL.NEO с FEQT.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBAL.NEO (Fidelity All-in-One Balanced ETF) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FBAL.NEO returned 16.94% vs 26.09% for FEQT.NEO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FBAL.NEO charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 10.90%.

FBAL.NEO

1 день
0.26%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.84%
1 год
16.94%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

FEQT.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.83%
1 год
26.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		7.17%12.92%11.03%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		10.90%19.42%14.08%

Correlation

The correlation between FBAL.NEO and FEQT.NEO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г.

0.95

The correlation between FBAL.NEO and FEQT.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с ZBAL.TOFBAL.NEO с MAW120.TO
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с XMTM.TO

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOFEQT.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.36

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.30

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.12

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

13.53

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQT.NEO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.79

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и FEQT.NEO

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, примерно равная максимальной просадке FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и FEQT.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBAL.NEOFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-13.24%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-8.31%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.48%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-1.45%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.91%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и FEQT.NEO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.90%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

8.89%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.54%

11.02%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

12.44%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

12.44%

-3.87%

Сравнение комиссий FBAL.NEO и FEQT.NEO

FBAL.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и FEQT.NEO

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FEQT.NEO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.50%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.82%0.91%0.91%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FBAL.NEO and FEQT.NEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FBAL.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBAL.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.

Their fees differ too: 0.40% for FBAL.NEO and 0.43% for FEQT.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBAL.NEO и FEQT.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор