PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAL.NEO с FBTC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAL.NEO с FBTC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO).

FBAL.NEO и FBTC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FBTC.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAL.NEO и FBTC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAL.NEO и FBTC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.39%12.92%19.42%13.96%-7.02%2.19%
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-21.31%-10.85%137.16%145.80%-61.34%-20.88%

Доходность по периодам

С начала года, FBAL.NEO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у FBTC.TO с доходностью -21.31%.

FBAL.NEO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.80%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.66%
1 год
12.15%
3 года*
14.02%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

FBTC.TO

1 день
0.39%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-21.31%
6 месяцев
-42.50%
1 год
-22.45%
3 года*
33.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO
Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с WGMIFBTC.TO с XEQT.TOFBTC.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий FBAL.NEO и FBTC.TO

И FBAL.NEO, и FBTC.TO имеют комиссию равную 0.40%.

FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Доходность на риск

FBAL.NEO vs. FBTC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAL.NEO c FBTC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAL.NEOFBTC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

-0.50

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-0.48

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.94

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.41

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

-0.86

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAL.NEO vs. FBTC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAL.NEO на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FBTC.TO равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAL.NEO и FBTC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAL.NEOFBTC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.50

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.10

+1.03

Корреляция

Корреляция между FBAL.NEO и FBTC.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAL.NEO и FBTC.TO

Дивидендная доходность FBAL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как FBTC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBAL.NEO и FBTC.TO

Максимальная просадка FBAL.NEO за все время составила -13.83%, что меньше максимальной просадки FBTC.TO в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAL.NEO и FBTC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAL.NEOFBTC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.83%

-70.77%

+56.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-50.22%

+42.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-46.28%

+42.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-30.54%

+28.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

23.90%

-22.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAL.NEO и FBTC.TO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что FBAL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAL.NEOFBTC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

12.86%

-8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

36.25%

-30.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

44.79%

-35.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

52.97%

-44.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

52.97%

-44.40%