Сравнение FB с XBAP
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. FB is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past year, FB returned 11.37% vs 13.71% for XBAP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FB charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.
Доходность
Сравнение доходности FB и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.77%.
FB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FB и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 5.25% | 6.10% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 7.77% | 5.89% |
Correlation
The correlation between FB and XBAP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between FB and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. XBAP — Ранг доходности на риск
FB
XBAP
Сравнение FB c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FB | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.99 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | 10.70 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | 58.07 | -32.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FB и XBAP
Максимальная просадка FB за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -14.57% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.76% | -1.30% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.51% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -1.73% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.24% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и XBAP
ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.57% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 2.94% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 3.56% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 9.97% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 9.83% | -4.83% |
Сравнение комиссий FB и XBAP
FB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии XBAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и XBAP
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.02% | 0.92% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FB and XBAP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FB has higher volatility (2.11%) compared to XBAP (1.57%). In terms of maximum drawdown, FB dropped -1.76% vs XBAP's -14.57%.
On 1-year performance, XBAP leads with 13.71% vs 11.37% for FB. On fees, FB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBAP has performed better with a 13.71% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.
FB has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for XBAP.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.79% for XBAP.
XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FB и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор