PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZYX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZYX с PALDX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

FAZYX (Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FAZYX returned 5.39%/yr vs 9.07%/yr for PALDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FAZYX charges 1.03%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.

Доходность

Сравнение доходности FAZYX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M (FAZYX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZYX показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью 7.46%.

FAZYX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.73%
6 месяцев
4.71%
С начала года
4.71%
1 год
13.27%
3 года*
10.73%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.42%

PALDX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
7.46%
С начала года
7.46%
1 год
17.08%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZYX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZYX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M		4.71%13.85%9.35%11.48%-13.90%17.10%16.26%22.85%-3.25%3.03%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		7.46%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between FAZYX and PALDX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.84

The correlation between FAZYX and PALDX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FAZYX:
FAZYX с FNILXFAZYX с FSIRXFAZYX с STDAXFAZYX с FBGRXFAZYX с FZROXFAZYX с FSELXFAZYX с AVEFX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с MAPOXPALDX с FHLKXPALDX с SCD

Доходность на риск

FAZYX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZYX
Ранг доходности на риск FAZYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZYX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M (FAZYX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAZYXPALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.04

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.91

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.86

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

13.10

-7.02

FAZYX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZYX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZYX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAZYX и PALDX

Максимальная просадка FAZYX за все время составила -21.66%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZYX и PALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZYXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.66%

-26.16%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-5.96%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.24%

-16.06%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-20.47%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.40%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-4.06%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.30%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZYX и PALDX

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M (FAZYX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FAZYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZYXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.41%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

6.81%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

8.36%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

12.18%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

12.69%

-2.79%

Сравнение комиссий FAZYX и PALDX

FAZYX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZYX и PALDX

Дивидендная доходность FAZYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности PALDX в 5.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAZYX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class M		3.44%3.54%3.29%4.00%3.53%2.60%3.17%2.60%2.71%3.09%8.02%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.04%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAZYX and PALDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZYX has higher volatility (4.36%) compared to PALDX (3.41%). In terms of maximum drawdown, FAZYX dropped -21.66% vs PALDX's -26.16%.

PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZYX и PALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор