PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAXGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAXGX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class Z (FAXGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FAXGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FAXGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class Z (FAXGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAXGX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAXGX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class Z		-0.70%22.78%13.65%20.53%-18.96%16.36%17.96%9.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, FAXGX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

FAXGX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
2.46%
1 год
21.38%
3 года*
15.89%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class Z

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FAXGX:
FAXGX с FSKAXFAXGX с FTLSXFAXGX с PDDDXFAXGX с PLTZXFAXGX с PMTIXFAXGX с PPLIXFAXGX с SSFNX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FAXGX и SPY

FAXGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FAXGX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class Z
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FAXGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAXGX
Ранг доходности на риск FAXGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAXGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAXGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAXGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAXGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAXGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAXGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class Z (FAXGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.96

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.49

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.53

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

7.27

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAXGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAXGX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAXGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.96

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между FAXGX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAXGX и SPY

Дивидендная доходность FAXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAXGX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class Z		2.53%2.52%2.91%1.98%5.31%6.81%3.44%2.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FAXGX и SPY

Максимальная просадка FAXGX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAXGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-55.19%

+23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.05%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-24.50%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-5.53%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-9.09%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.54%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FAXGX и SPY

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class Z (FAXGX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FAXGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.35%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.50%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

19.06%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

17.06%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.92%

-0.64%