PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAXEX с VDEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAXEX с VDEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAXEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M) and VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) are both mutual funds - FAXEX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VDEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, FAXEX returned 9.24%/yr vs 10.42%/yr for VDEQX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FAXEX charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for VDEQX.

Доходность

Сравнение доходности FAXEX и VDEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAXEX показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у VDEQX с доходностью 6.74%.

FAXEX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.62%
С начала года
13.00%
6 месяцев
14.22%
1 год
28.94%
3 года*
19.36%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

VDEQX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.13%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.76%
1 год
21.03%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.42%
10 лет*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAXEX и VDEQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M		13.00%22.00%13.02%19.75%-19.41%15.69%17.23%8.76%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		6.74%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%9.79%

Correlation

The correlation between FAXEX and VDEQX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between FAXEX and VDEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M

Vanguard Diversified Equity Fund

Часто сравнивают с FAXEX:
FAXEX с FRQAXFAXEX с FRAMXFAXEX с FRKMXFAXEX с SSFNXFAXEX с FSELXFAXEX с FFGZXFAXEX с FIRMX
Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с FDTEX

Доходность на риск

FAXEX vs. VDEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAXEX
Ранг доходности на риск FAXEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAXEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAXEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAXEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAXEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAXEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAXEX c VDEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXEXVDEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.65

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.29

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.97

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

8.05

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAXEX vs. VDEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAXEX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VDEQX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAXEX и VDEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXEXVDEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.65

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FAXEX и VDEQX

Максимальная просадка FAXEX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки VDEQX в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAXEX и VDEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAXEXVDEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-56.28%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-10.86%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-20.50%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-29.26%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.17%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-8.28%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.65%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FAXEX и VDEQX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FAXEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAXEXVDEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.06%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

9.75%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.99%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

18.59%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

19.29%

-2.08%

Сравнение комиссий FAXEX и VDEQX

FAXEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VDEQX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAXEX и VDEQX

Дивидендная доходность FAXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VDEQX в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M		3.01%2.18%2.47%1.62%4.93%6.41%3.13%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		8.59%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FAXEX and VDEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAXEX has higher volatility (4.24%) compared to VDEQX (3.06%). In terms of maximum drawdown, FAXEX dropped -31.31% vs VDEQX's -56.28%.

FAXEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAXEX и VDEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор