PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAXEX с VDEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAXEX с VDEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX).

FAXEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FAXEX и VDEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAXEX и VDEQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M		-0.83%22.00%13.02%19.75%-19.41%15.69%17.23%8.76%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		-5.14%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%9.79%

Доходность по периодам

С начала года, FAXEX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у VDEQX с доходностью -5.14%.

FAXEX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.19%
1 год
20.61%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

VDEQX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-3.05%
1 год
14.33%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.78%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M

Vanguard Diversified Equity Fund

Часто сравнивают с FAXEX:
FAXEX с FFGZXFAXEX с PLTZXFAXEX с FRAMXFAXEX с FSELXFAXEX с FZROXFAXEX с LTFIXFAXEX с SSFNX
Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с VYM

Сравнение комиссий FAXEX и VDEQX

FAXEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VDEQX в 0.35%.

FAXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund

Доходность на риск

FAXEX vs. VDEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAXEX
Ранг доходности на риск FAXEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAXEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAXEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAXEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAXEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAXEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAXEX c VDEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXEXVDEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.80

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.26

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.26

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

5.09

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAXEX vs. VDEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAXEX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VDEQX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAXEX и VDEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXEXVDEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.80

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.11

Корреляция

Корреляция между FAXEX и VDEQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAXEX и VDEQX

Дивидендная доходность FAXEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VDEQX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M		2.19%2.18%2.47%1.62%4.93%6.41%3.13%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		9.66%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%

Просадки

Сравнение просадок FAXEX и VDEQX

Максимальная просадка FAXEX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки VDEQX в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAXEX и VDEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXEXVDEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-56.28%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-10.86%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-29.26%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-7.54%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-8.34%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.13%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FAXEX и VDEQX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что FAXEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXEXVDEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.74%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.51%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

19.32%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

18.62%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

19.28%

-2.02%