PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции FAX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.42% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий FAX и PYELX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

FAX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.11

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.22

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.77

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.24

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

3.45

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.03

+0.13

Корреляция

Корреляция между FAX и PYELX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и PYELX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок FAX и PYELX

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-56.98%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-50.21%

+39.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-51.98%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-52.62%

+12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-6.64%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-16.96%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.54%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и PYELX

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

3.36%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

4.66%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

111.80%

-98.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

50.59%

-34.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

36.37%

-19.92%