PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 2.85% против 11.92% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий FAX и GLLSX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

FAX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.70

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

3.29

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.50

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

3.64

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

15.21

-14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.70

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.73

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.57

-0.40

Корреляция

Корреляция между FAX и GLLSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и GLLSX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок FAX и GLLSX

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-32.59%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-14.39%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-30.02%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-32.59%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-11.66%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-7.99%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.44%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и GLLSX

Текущая волатильность для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) составляет 5.67%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что FAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

11.43%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

15.86%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

19.71%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

17.27%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.37%

-0.92%