PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAVFX с GTTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAVFX с GTTMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FAVFX (Fidelity Advisor Value Fund Class A) and GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FAVFX returned 11.81%/yr vs 12.32%/yr for GTTMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAVFX charges 1.15%/yr vs 1.83%/yr for GTTMX.

Доходность

Сравнение доходности FAVFX и GTTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Fund Class A (FAVFX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAVFX показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у GTTMX с доходностью 13.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAVFX имеют среднегодовую доходность 11.81%, а акции GTTMX немного впереди с 12.32%.

FAVFX

1 день
0.80%
1 месяц
2.05%
С начала года
17.52%
6 месяцев
18.21%
1 год
35.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
10.05%
10 лет*
11.81%

GTTMX

1 день
0.34%
1 месяц
3.26%
С начала года
13.57%
6 месяцев
14.49%
1 год
29.82%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.12%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAVFX и GTTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class A		17.52%10.98%10.08%19.41%-9.38%34.72%9.52%31.39%-18.02%15.01%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		13.57%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%

Correlation

The correlation between FAVFX and GTTMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.92

The correlation between FAVFX and GTTMX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Fund Class A

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Часто сравнивают с FAVFX:
FAVFX с FXAIXFAVFX с FSKAXFAVFX с VMVIXFAVFX с HAMVXFAVFX с NCBVXFAVFX с FIUSXFAVFX с FSLSX
Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTLOXGTTMX с GTCEXGTTMX с GTCSXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTCIX

Доходность на риск

FAVFX vs. GTTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAVFX
Ранг доходности на риск FAVFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAVFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAVFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAVFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAVFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAVFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAVFX c GTTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Fund Class A (FAVFX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAVFXGTTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.03

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.80

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.63

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

15.57

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAVFX vs. GTTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAVFX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTTMX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAVFX и GTTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAVFXGTTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.03

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FAVFX и GTTMX

Максимальная просадка FAVFX за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки GTTMX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAVFX и GTTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAVFXGTTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-56.24%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-6.51%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-20.62%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-24.12%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-44.59%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-10.24%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.92%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FAVFX и GTTMX

Fidelity Advisor Value Fund Class A (FAVFX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеют волатильность 3.90% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAVFXGTTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.92%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

10.82%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

14.83%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

18.32%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

20.49%

+1.68%

Сравнение комиссий FAVFX и GTTMX

FAVFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GTTMX в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAVFX и GTTMX

Дивидендная доходность FAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности GTTMX в 16.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class A		7.06%8.29%12.50%0.81%0.39%4.47%0.44%3.05%14.73%3.23%0.63%1.85%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		16.60%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%

Часто задаваемые вопросы

FAVFX and GTTMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTTMX has higher volatility (3.92%) compared to FAVFX (3.90%). In terms of maximum drawdown, FAVFX dropped -64.67% vs GTTMX's -56.24%.

FAVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAVFX и GTTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор