Сравнение FAUG с AFOS
FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FAUG charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности FAUG и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAUG показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 30.38%.
FAUG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 30.38%
- 6 месяцев
- 28.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAUG и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 5.63% | 9.40% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 30.38% | 37.10% |
Correlation
The correlation between FAUG and AFOS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAUG vs. AFOS — Ранг доходности на риск
FAUG
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAUG c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAUG | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAUG и AFOS
Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAUG | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -11.52% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -4.68% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -1.43% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUG и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAUG | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 21.51% | -14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 21.51% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 21.51% | -8.80% |
Сравнение комиссий FAUG и AFOS
FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUG и AFOS
FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAUG and AFOS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.
AFOS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for FAUG.
They also come from different issuers: First Trust and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для FAUG и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор