Сравнение FAUDX с UGSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX).
FAUDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FAUDX и UGSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAUDX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | -0.50% | 3.89% | 4.75% | 5.45% | -1.41% | -0.06% | 2.40% | 468.65% | 1.30% | 1.65% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FAUDX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у UGSDX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции FAUDX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 21.20% против 1.50% соответственно.
FAUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 21.20%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUDX и UGSDX
FAUDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.
Доходность на риск
FAUDX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
FAUDX
UGSDX
Сравнение FAUDX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAUDX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.44 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAUDX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.44 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | 1.20 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.97 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FAUDX и UGSDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUDX и UGSDX
Дивидендная доходность FAUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности UGSDX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 2.60% | 3.62% | 4.03% | 3.85% | 1.50% | 0.63% | 1.48% | 131.91% | 2.30% | 1.44% | 1.40% | 0.91% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок FAUDX и UGSDX
Максимальная просадка FAUDX за все время составила -3.86%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUDX и UGSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAUDX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -2.83% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.10% | -2.83% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.86% | -2.83% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.30% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.00% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUDX и UGSDX
Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FAUDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAUDX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.00% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.69% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 1.05% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.78% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.26% | 1.55% | +40.71% |