Сравнение FAUDX с NUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).
FAUDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FAUDX и NUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAUDX и NUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | -0.50% | 3.89% | 4.75% | 5.45% | -1.41% | -0.06% | 2.40% | 468.65% | 1.30% | 1.65% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 0.84% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | -1.59% | -0.17% | 2.34% | 3.68% | 1.51% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FAUDX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции FAUDX превзошли акции NUSFX по среднегодовой доходности: 21.20% против 2.36% соответственно.
FAUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 21.20%
NUSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUDX и NUSFX
FAUDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NUSFX в 0.28%.
Доходность на риск
FAUDX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск
FAUDX
NUSFX
Сравнение FAUDX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAUDX | NUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.98 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 6.75 | -4.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.85 | -1.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 5.24 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 38.53 | -25.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAUDX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.98 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | 2.09 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.96 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.78 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между FAUDX и NUSFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUDX и NUSFX
Дивидендная доходность FAUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 2.60% | 3.62% | 4.03% | 3.85% | 1.50% | 0.63% | 1.48% | 131.91% | 2.30% | 1.44% | 1.40% | 0.91% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 4.56% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FAUDX и NUSFX
Максимальная просадка FAUDX за все время составила -3.86%, примерно равная максимальной просадке NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUDX и NUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAUDX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -3.88% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -0.87% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.10% | -3.35% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.86% | -3.88% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.24% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.12% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUDX и NUSFX
Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FAUDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAUDX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.39% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.97% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 1.54% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.30% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.26% | 1.21% | +41.05% |