Сравнение FATWX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FATWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FATWX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FATWX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A | -0.37% | 15.82% | 7.64% | 13.18% | -16.27% | 9.60% | 13.89% | 20.00% | -5.70% | 14.98% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FATWX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FATWX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 7.36% против 4.81% соответственно.
FATWX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 7.36%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FATWX и TDIFX
FATWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FATWX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FATWX
TDIFX
Сравнение FATWX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FATWX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.07 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.47 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 6.12 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FATWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.00 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между FATWX и TDIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATWX и TDIFX
Дивидендная доходность FATWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A | 7.72% | 7.69% | 3.79% | 1.91% | 9.50% | 9.22% | 6.11% | 6.43% | 9.56% | 4.08% | 4.42% | 5.02% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FATWX и TDIFX
Максимальная просадка FATWX за все время составила -49.44%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATWX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FATWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.44% | -12.21% | -37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -2.84% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -12.21% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.85% | -12.21% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -1.83% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -1.77% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.84% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FATWX и TDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FATWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FATWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 1.51% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 2.32% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 4.34% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 5.89% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 5.05% | +5.07% |